Um novo índice coincidente para a atividade industrial do Estado do Rio Grande do Sul

Resumo

Este artigo utiliza o modelo de fator dinâmico de Stock e Watson para construir um índice coincidente que tenha um fundamento estatístico claro e que possa ser representativo do nível de atividade da indústria de transformação do Rio Grande do Sul. Além deste modelo linear, também é aplicada a metodologia de mudança de regime para caracterizar a assimetria no ciclo dos negócios na indústria do Estado, indicando os momentos de crescimento e queda na atividade econômica do setor com características diferenciadas. Este novo indicador é comparado com o índice de desempenho industrial (IDI) elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Os resultados mostram que tanto o modelo linear quanto o não-linear estimam componentes que são altamente correlacionados como o índice de médias ponderadas atualmente calculado pela FIERGS.

Ficha do documento

Tipo

Artigo científico

Ano

2007

Instituição

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Fonte

Estudos Econômicos

Idioma

Português

Acesso

Não informado

DOI

10.1590/S0101-41612007000100002

Identificador

oai:revistas.usp.br:article/35896

Licença

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Temas

Desenvolvimento EconômicoDados

Palavras-chave

Markov-switchingbusiness cyclecoincident indicatorsdynamic factor modelciclo dos negóciosindicador coincidentemodelo de fator dinâmico