Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
Sá, Anderson Ricardo Ubinha de
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Resumo
O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi possível comparar ambas as metodologias e outras possíveis seis propostas apresentadas, além de identificar as magnitudes das diferenças dos resultados das apurações. São sugeridas melhorias a serem implementadas, como o delay na divulgação das informações, a exclusão total de outliers, a redução dos pesos das taxas extremas de forma simétrica, além de uma alternativa semelhante à taxa LIBOR, que mitigaria algumas das questões apontadas e seria mais adequada devido à redução drástica de negócios válidos para o cálculo.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2016
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/17012
- Temas
- Economia
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