Dissertação
Durationnovas considerações
Athayde, Gustavo Monteiro de
Acessar documento originalAcesso aberto
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Este trabalho examina o conceito de duration, sua importância na avaliação de ativos financeiros e sua relação com a estrutura a termo da taxa de juros. Tradicionalmente, a duration tem sido utilizada como medida da sensibilidade do preço de um título às variações nas taxas de juros, sendo amplamente empregada na gestão de riscos e precificação de ativos de renda fixa.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 1996
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/28
- Temas
- Economia
- Palavras-chave
- DurationPrecificação de ativosEconomiaTaxas de juros
Conteúdos relacionados
- TeseEssays on monetary policy transmission and financeFundação Getulio Vargas · 2025
- DissertaçãoAprendendo a curva de juros brasileiraFundação Getulio Vargas · 2023
- Artigo científicoImmunization of fixed-income portfolios using an exponential parametric modelSociedade Brasileira de Econometria · 2014
- DissertaçãoCarry trade e momentum em moedas de países desenvolvidosFundação Getulio Vargas · 2026
