Dissertação

Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro

Tovolli, João Gaspar

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Resumo

Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ativo de alta volatilidade para um ativo livre de risco baseado em uma regra binária de Stop-Loss. Foram encontrados resultados nominais positivos, redução de volatilidade e consequente aumento do coeficiente retorno/volatilidade.

Ficha do documento

Tipo: Dissertação
Ano: 2016
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Fonte: Repositório da FGV
Idioma: Português
Acesso: Não informado
Identificador: oai:repositorio.fgv.br:10438/15618
Temas: Economia
Palavras-chave: Portfolio management Asset allocation Risk management Gestão de ativos Atribuição de performance Economia Administração de risco Alocação de ativos Bolsa de valores

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