A demanda por moeda no Brasiluma análise de co-integração
Rossi, José W.
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Resumo
Neste estudo são estimadas funções de demanda por moeda para o Brasil utilizando a técnica de cointegração proposta por Johansen (1988). A base de dados é a mesma usada em Rossi (1988 e 1993), vale dizer, dados trimestrais cobrindo distintos períodos, com o mais longo deles tendo início em 1966 e terminando em 1987. Já que esses dois estudos utilizaram, respectivamente, a técnica convencional dos Mínimos Quadrados Ordinários e o modelo com Correção de Erro de Engle e Granger (1987), pode-se comparar os resultados nos vários procedimentos. Nos três casos foi adotada uma especificação do tipo proposta por Golfeld (1976) para modelar o equilíbrio de longo prazo da demanda por moeda; basicamente, os encaixes monetários reais são uma função do PIB real, da taxa nominal de juros e da taxa de inflação.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 1993
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2737
- Licença
- Licença Padrão Ipea
- Abrangência
- Brasil; 1966-1987
- Palavras-chave
- Demanda por moedaCointegraçãoTeste de raiz unitária
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