Detecção de regimes através das variações na curva de juros do mercado
Cordeiro, Henrique Assis
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Resumo
O presente trabalho busca estudar uma forma de detectar os regimes do mercado. Isto é feito através das curvas de juros que o próprio mercado está negociando, onde relacionamos as taxas que estão sendo negociadas com seu respectivo vértice futuro, para cada data-base. Com esta informação, podemos utilizar um método de agrupamento para estudarmos quantos regimes houveram no período, assim como solicitar que o algoritmo não-supervisionado de clusterização nos diga quais datas pertencem a qual regime. No final, iremos pegar as datas agrupadas em diferentes regimes e extrair a série histórica dos índices de referência de mercado, e verificar se as datas pertencentes ao mesmo regime têm um comportamento semelhante. Além disso, compararemos a saída do nosso modelo com a classificação de recessão/expansão dada pelo Comitê CODACE.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2022
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/32825
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