Estudo
Volatility of returns, variations in prices and volume tradedevidence from the main stocks in Brazil
Caselani, César Nazareno; Eid Júnior, William
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Resumo
We study the relationship between the volatility and the price of stocks and the impact that variables such as past volatility, financial gearing, interest rates, stock return and turnover have on the present volatility of these securities. The results show the persistent behavior of volatility and the relationship between interest rate and volatility. The results also showed that a reduction in stock prices are associated with an increase in volatility. Finally we found a greater trading volume tends to increase the volatility.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2005
- Instituição
- SSRN
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/15565
- Palavras-chave
- Stock price determinantsFinançasTaxas de juros
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