Artigo científico
Probabilidades objetivas versus probabilidades “Risk-neutral”
Cintra, Roberto Barbosa
Acessar documento originalAcesso aberto
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Para evitar arbitragem, os preços dos derivativos têm que ser calculados via probabilidades que pertencem a um espaço de probabilidade “risk-neutral”, enquanto os agentes de mercado apostam utilizando um espaço de probabilidade objetivo (ou do mundo físico). Relacionar ambos estes espaços é relevante para se entender o que está sendo precificado nos preços dos ativos.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2016
- Instituição
- Centro de Estudos em Processos de Investimento (FGV Invest)
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/34828
- Temas
- Economia
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoImplementação de mesa de operações com derivativos para clientes do atacado na Caixa Econômica FederalFundação Getulio Vargas · 2024
- DissertaçãoUtilização do instrumento derivativo DAP para formação de diferentes estratégias de investimentosFundação Getulio Vargas · 2020
- DissertaçãoModelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflaçãoFundação Getulio Vargas · 2019
- DissertaçãoPráticas de gestão de risco de bancos em mercados ilíquidosFundação Getulio Vargas · 2019
