Tese
Precificação de opções de compra com variância estocásticaopções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994
Martin, Diógenes Manoel Leiva
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Resumo
Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.
Ficha do documento
- Tipo
- Tese
- Ano
- 1996
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/4487
- Temas
- Modelagem Econômica
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