Otimização do IRRBB segundo o modelo padrão Bacen via algoritmos genéticos

Resumo

O gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária (IRRBB) é um tema central da administração dos ativos e passivos das instituições financeiras. Diversas técnicas foram desenvolvidas e estão disponíveis na literatuta atual. O Comitê de Basiléia define as métricas e regras gerais a serem adotas para a mensuração, controle e divulgação de tal risco. No Brasil, as normas são estabelecidas na resolução N◦ 3.876 de 2018 e definem as medidas de variação do valor econômico (∆EV E) e variação do resultado das intermediações financeiras (∆NII) como as métricas a serem adotadas para a manutenção de capital regulatório para o IRRBB da instituição. Este estudo tem como objetivo propor uma estrutura para minimizar o IRRBB através do uso de algorítimos genéticos. Como resultado da aplicação, minimizamos o risco de um carteira teórica com três diferentes funções e comparamos seus comportamentos em diferentes períodos da curva de juros.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2023

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/34428

Temas

Economia

Palavras-chave

Risco de taxa de juros da carteira bancáriaIRRBBEVENIIAlgorítimos genéticosInterest rates risk in the banking bookGenetic algorithmsEconomiaTaxas de jurosAdministração de riscoInvestimentos - AdministraçãoAlgoritmos genéticos