Estudo
Multivariate unit root tests
Flôres Junior, Renato Galvão
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Resumo
A new multivariate test for the detection ofunit roots is proposed. Use is made ofthe possible correlations between the disturbances of difIerent series, and constrained and unconstrained SURE estimators are employed. The corresponding asymptotic distributions, for the case oftwo series, are obtained and a table with criticai vaIues is generated. Some simulations indivate that the procedure performs better than the existing alternatives.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 1995
- Instituição
- Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/12181
- Temas
- Economia
- Palavras-chave
- EconomiaEconometria
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