Inflação inercial como um processo de longa memóriaanálise a partir de um modelo Arfima-Figarch
Figueiredo, Erik Alencar de; Marques, André M.
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
O objetivo principal deste estudo é investigar a dependência de longo prazo da inflação brasileira, descrevendo-a como um processo fracionariamente integrado tanto na média quanto na variância. A metodologia empregada baseia-se na estimação de um modelo ARFIMA-FIGARCH, capaz de detectar a presença de memória longa em altas defasagens de um processo autorregressivo. Os principais resultados alcançados indicam que, para o período pós-Plano Real, a inflação brasileira exibe um comportamento estacionário em seus dois primeiros momentos com lento decaimento hiperbólico. Há indícios de longa memória na média e na variância do processo. Além disso, constatou-se, para esse período, uma recíproca influência entre a volatilidade e a taxa média de inflação.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2009
- Instituição
- Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
- Fonte
- Estudos Econômicos
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:revistas.usp.br:article/35978
- Licença
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
- Temas
- Economia
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoTesting for extreme long-memory common features in volatility processesFundação Getulio Vargas · 2020
- DissertaçãoModelagem da volatilidade em regimes para o preço spot de energia elétrica no BrasilFundação Getulio Vargas · 2026
- DissertaçãoImpacto da autonomia do Banco Central no comportamento da taxa de câmbio brasileiraFundação Getulio Vargas · 2024
- DissertaçãoAnálise estatística dos coeficientes do modelo svensson aplicado à curva de juros brasileiraFundação Getulio Vargas · 2024
