Tese
Essays on Macrofinance
Gonçalves, Brenno Sá
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Resumo
Esta tese consiste em três artigos independentes em macrofinanças. No primeiro artigo, utilizamos uma medida de supresa de política monetária para avaliar como choques de política monetária afetam preços de imóveis no Brasil. No segundo artigo, montamos portfólios baseados no EPU, uma medida de risco político, para entender como os retornos desses portfólios se comportam e se existe um prêmio de risco para risco político no Brasil. No terceiro e último artigo, buscamos comparar diferentes medidas de surpresa de política monetária para o cenário brasileiro.
Ficha do documento
- Tipo
- Tese
- Ano
- 2024
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/35963
- Temas
- Economia
- Palavras-chave
- Preços de imóveisChoque de Política MonetáriaProjeção localPrecificação de ativosIncerteza políticaCross-section de retornos de açõesPrêmio de riscoPolítica monetáriaIdentificação de alta frequênciaProxy-SVARHouse pricesMonetary Policy ShocksLocal projectionAsset pricingPolitical uncertaintyCross-section of stock returnsRisk premiumMonetary policyHigh-frequency identificationEconomiaImóveis - PreçosIncerteza (Economia)Risco (Economia)Ativos financeiros
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