Outro
Equity premium no Brasil e o comportamento do investidor
Pena, João Gabriel de Castro e
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Resumo
O objetivo deste estudo é verificar se a alocação em ações por parte dos investidores brasileiros é compatível com a Teoria do Prospecto proposta por Kahneman e Tversky (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope de Benartzi e Thaler (1995). Foram utilizados, como parâmetros da teoria, os resultados obtidos no experimento de Iglesias (2005) para refletir o comportamento dos brasileiros. Também foi feito um estudo empírico para estimar o prêmio de risco implícito do Brasil, calculado de forma ex ante seguindo a metodologia proposta por Sanvicente e Minardi (2006).
Ficha do documento
- Tipo
- Outro
- Ano
- 2015
- Instituição
- Centro de Estudos em Finanças (GVcef)
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/18862
- Temas
- Economia
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