Estudo

Economic cycles and term structureapplication to Brazil

Ribeiro, Priscila Fernandes; Pereira, Pedro L. Valls

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Resumo

The objective of this work is to describe the behavior of the economic cycle in Brazil through Markov processes which can jointly model the slope factor of the yield curve, obtained by the estimation of the Nelson-Siegel Dynamic Model by the Kalman filter and a proxy variable for economic performance, providing some forecasting measure for economic cycles

Ficha do documento

Tipo: Estudo
Ano: 2010
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Fonte: Repositório da FGV
Idioma: Inglês
Acesso: Acesso aberto
Identificador: oai:repositorio.fgv.br:10438/6858
Temas: Economia
Palavras-chave: Dynamic Nelson & Siegel Term structure of interest rate Business cycles Kalman filter Markovian switching Economia Ciclos econômicos - Brasil Taxas de juros Kalman, Filtragem de

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