Estudo
Correcting the fixed-effect estimator for endogenous switching
Ponczek, Vladimir Pinheiro; Botelho, Fernando
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Resumo
In this paper, we propose a two-step estimator for panel data models in which a binary covariate is endogenous. In the first stage, a random-effects probit model is estimated, having the endogenous variable as the left-hand side variable. Correction terms are then constructed and included in the main regression.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2007
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/1935
- Temas
- Economia
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