Construção de carteiras com diferentes estratégiasum estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007

Resumo

Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem sobre as outras em termos de retorno e risco da carteira no período de 1996 a 2007 no mercado brasileiro. A construção das carteiras é realizada para todas as empresas listadas na Bovespa no período citado. Há evidências de que a estratégia de valor preço/lucro (value PE) apresentou a melhor consistência nos resultados estatísticos, análise do índice Sharpe e na análise de rendimento entre as carteiras estudadas.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2009

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/2620

Temas

Economia

Palavras-chave

Finanças comportamentaisRetorno anormaisAções de valorAções de crescimentoDividendosSmall capLarge capInvestment stylesEconomiaAdministração de riscoInvestimentos - AdministraçãoMercado financeiro - BrasilInvestimentos - Análise