Comparando estratégias de seleção de paresCointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
Salvatore, Felipe Armelin
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado sempre que a diferença entre o preço desses ativos se afastar da média histórica. Existem muitos métodos para identificar um par de ativo para esse tipo de estratégia e a literatura sobre o assunto e vasta e criativa. No entanto poucas publicações se concentram em comparar e avaliar os métodos que já foram documentados. Nesse artigo, usamos uma estratégia simples de negociação de pares para comparar quatro metodologias de seleção de pares: a cointegração, o método da distância, o expoente de Hurst e a meia vida.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2020
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/29967
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoAnálise do efeito de crises sobre estratégias de pairs trading no BrasilFundação Getulio Vargas · 2017
- DissertaçãoInvestigação sobre o desempenho da regra de negociação de pairs trading utilizando o modelo de mudança de regime no mercado de ações brasileiroFundação Getulio Vargas · 2016
- DissertaçãoTrading por arbitragem estatísticaFundação Getulio Vargas · 2016
- DissertaçãoEstratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e tradingFundação Getulio Vargas · 2014
