Trading por arbitragem estatística
Panariello, André
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Resumo
Este trabalho propõe uma ferramenta para detectar oportunidades de arbitragem estatística (AE) em um par específico de ações no mercado brasileiro. A técnica baseia-se na construção de um ativo sintético que apresente característica de reversão à média. Os forecasts serão realizados em forma de densidade de probabilidade condicional, elaborada com base em técnicas econométricas como processos autoregressivos (AR) e variância condicional dos resíduos (GARCH). Será criado um sistema de trading capaz de se aproveitar das discrepâncias de preços observadas através da dinâmica do ativo sintético. A abordagem considerará preços em intervalos de um minuto e posições tomadas com ordens limitadas e a mercado. Ainda serão considerados custos de transação e análise do P&L para os casos abordados.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2016
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/17026
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