Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules
Moreira, Ajax Reynaldo Bello; Gamerman, Dani
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Resumo
Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos frequentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2001
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2027
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Brasil
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