Dissertação
Arbitrage-free prediction of implied volatilitya comparison study
Crespo, Eduardo Hüther Albernaz
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Resumo
Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não lineares e não explicitas de não arbitragem. Aplicado para o mercado de opções de câmbio, os modelos ARMA, VAR e LSTM são comparados dentro de diferentes moedas.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2020
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/29724
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