Dissertação

Análise de métodos numéricos para precificação de opções

Rochman, Ricardo Ratner

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Resumo

Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.

Ficha do documento

Tipo: Dissertação
Ano: 1998
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Fonte: Repositório da FGV
Idioma: Português
Acesso: Acesso aberto
Identificador: oai:repositorio.fgv.br:10438/4879
Palavras-chave: Opções Métodos numéricos Finanças Derivativos Binomial Administração de empresas Mercado de opções - Modelos matemáticos Ações (Finanças) - Opções para compra - Modelos matemáticos Análise numérica Método de Monte Carlo

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