A teoria da eficiência no mercado de capitaisuma revisão da literatura e dos trabalhos empíricos: o modelos de Random walk aplicado ao índice de mercado de ações Bovespa

Resumo

Durante muitos anos uma controversa questão tem ocupado tanto os discursos acadêmicos quanto os financeiros. O problema a ser resolvido diz respeito à evolução passada dos preços das ações e se tal evolução poderia ser utilizada para prever o comportamento dos preços futuros dessas ações.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

1976

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/10827

Palavras-chave

Administração de empresasMercado de capitais - Modelos matemáticosTeoria do mercado eficienteAções (Finanças) - PreçosBolsa de Valores de São Paulo - Índices