A Numerical method for the semilinear stochastic transport equation
De la Cruz, Hugo; Olivera, Christian Henrique; Zubelli, Jorge P.
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Resumo
We propose a new numerical method for the computer simulation of the semi-linear transport equation. Based on the stochastic characteristic method and the Local Linearization technique, we construct an effi cient and stable method for integrating this equation. For this, a suitable exponential-based approximation to the solution of an associated auxiliary random inte-gral equation, together with a Pad é method with scaling and squaring strategy are conveniently combined. Results on the convergence and stability of the suggested method and details on its e fficient implementation are discussed.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2015
- Instituição
- EMAp - Escola de Matemática Aplicada
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/14154
- Temas
- Economia
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