Verificação da existência de assimetria de informações no processo de emissão de ações no mercado brasileiro'uma forma de medir a importância da estrutura de ativos da empresa'

Resumo

O presente estudo testa a existência da assimetria de informações no mercado de capitais no Brasil, por meio da realização de testes sobre o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras no período de 1994 a 2001. A análise será conduzida levando-se em consideração diversas hipóteses, em particular o modelo de Equilíbrio da Decisão de Emissão-Investimento desenvolvido por Myers e Majluf. Este estudo buscará discutir novas formas de verificar a existência da Assimetria de Informação pela utilização de modelos estatísticos, ampliando desta forma o conceito de medida correta sugerido por Nathalie Dierkens.

Ficha do documento

Tipo

Tese

Ano

2002

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/4454

Temas

Compras Públicas

Palavras-chave

Administração contábil e financeiraRetorno anormalLançamento de açõesVolatilidade de ativosTamanho da emissãoEndividamentoLiquidezPresença em pregõesInvestidores institucionaisAdministração de empresasMercado de capitais - BrasilAções (Finanças) - BrasilAções (Finanças) - Preços - Modelos matemáticos