Relatório

Verificação da existência de assimetria de informação no processo de emissão de ações no mercado brasileiro

Garcia, Fábio Gallo

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Resumo

O presente estudo busca realizar uma revisão bibliográfica sobre Assimetria de Informação, de forma a permitir sua análise no mercado brasileiro de capitais. A análise será conduzida com base no modelo de equilíbrio da decisão de emissão-investimento desenvolvido por Myers e Majluf. Este trabalho procurará discutir novas formas de medir Assimetria de Informação através da utilização de modelos estatísticos que permitam, posteriormente, utilizar modelos tais como ARCH e GARCH que consideram a heterocedasticidade da série de dados, desta forma, ampliando o conceito de medida correta sugerido por Nathalie Dierkens.

Ficha do documento

Tipo: Relatório
Ano: 2002
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Fonte: Repositório da FGV
Idioma: Português
Acesso: Acesso aberto
Identificador: oai:repositorio.fgv.br:10438/3205
Temas: Dados
Palavras-chave: Asymmetric information Assets volatility Abnormal return Issue stocks ARCH GARCH Assimetria de informação Volatilidade de ativos Lançamento de ações Administração de empresas Finanças Mercado de capitais

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