Teste de stress por análise de estilo

Resumo

Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos de avaliação total. Dentre os seis modelos de análise de estilo cuja capacidade preditiva é testada, destacam-se os modelos quantílico composto e não-linear, que além de obterem os melhores resultados são ainda pouco explorados pela literatura de gestão de risco.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2017

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/18378

Temas

Economia

Palavras-chave

Stress testsStyle analysisNon-linear quantile regressionTeste de stressAnálise de estiloRegressão quantílica não-linearEconomiaFinançasRisco (Economia)Investimentos - AnáliseInvestimentos - Modelos matemáticos