Estudo
Testando a cointegração entre os fundamentos e a taxa real de câmbioevidências para países selecionados
Ribeiro, Priscila Fernandes
Acessar documento originalAcesso aberto
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Este trabalho tem por objetivo testar a existência de cointegração entre variáveis que normalmente são utilizadas para estimar a existência de desalinhamento cambial para uma amostra de países desenvolvidos e em desenvolvimento, muito dos quais são membros do grupo G20. A metodologia utilizada consiste em análise de cointegração utilizando o procedimento apresentado por Chen e MacDonald (2010), sem a necessidade de se estimar um modelo estrutural. Comparam-se os resultados com os resultados apresentados em Marçal (2012).
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2013
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2179
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Países do grupo G20
Conteúdos relacionados
- EstudoTaxas bilaterais de câmbioInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) · 2013
- EstudoLevado pelos fundamentos?Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) · 2011
- EstudoO mistério da taxa de câmbio real chinesaInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) · 2012
- Artigo científicoRenminbi desalinhado?Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) · 2011
