Tendências estocásticas do produto efeito de flutuações da produtividade e da taxa de juros real
Lima, Elcyon Caiado Rocha; Moreira, Ajax Reynaldo Bello; Lopes, Hedibert Freitas; Pereira, Pedro Luiz Valls
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Resumo
Este texto apresenta o resultado da utilização de uma metodologia para identificar modelos Auto-Regressivos Estruturais (Arve) com um grau menor de arbítrio, devido à utilização das propriedades das relações de co-integração entre as variáveis. Do ponto de vista metodológico, ficam algumas questões. A baixa potência dos testes de raiz unitária e do número de relações de co-integração torna muitas vezes ambíguos os resultados e dificulta a sua interpretação. Especialmente o efeito sobre o número de relações de co-integração, devido ao número de defasagens adotado, necessita mais investigação para averiguar o motivo e o grau desta sensibilidade.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 1994
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2612
- Licença
- Licença Padrão Ipea
- Abrangência
- Brasil
- Temas
- Economia
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