Artigo científico
Suboptimal riks placement based on inverse volatility weighting
Cintra, Roberto Barbosa
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Resumo
Using volatility as the risk measure for portfolio’s risk, a very simple asset allocation approach is presented so that risk is equally split into all portfolio’s components without optimization.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2017
- Instituição
- Centro de Estudos em Processos de Investimento (FGV Invest)
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/34836
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