Artigo científico
Subadditive probabilities and portfolio inertia
Simonsen, Mario Henrique; Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa
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Resumo
Mostra-se que com preferências pela incerteza (no sentido de Knight) dadas pela axiomatização de Schmeidler (1982, 1984) e Gilboa (1987) (e não pela de Savage (1954)) pode-se obter inércia na escolha ótima de carteira com quantidades positivas de todos os ativos. O artigo também apresenta uma resenha unificada da literatura recente sobre a incerteza, com especial ênfase no modelo de probabilidades subaditivas.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 1991
- Instituição
- Sociedade Brasileira de Econometria
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/27102
- Temas
- Economia
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