Artigo científico
Statistical arbitrage with default and collateral
Fajardo, José; Lacerda, Ana
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Resumo
This paper studies the implications of the absence of statistical arbitrage opportunities in a two-period incomplete market economy where default is allowed but there are collateral requirements. Modified versions of the fundamental theorem of asset pricing are obtained. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2010
- Instituição
- Elsevier Science Sa
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso restrito
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/23173
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