Relação entre volume e volatilidade no mercado acionário brasileiro
Macret, Deborah Zilberman
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
O presente trabalho procura identificar padrões na volatilidade intraday no mercado de ações brasileiro e, em seguida, traçar uma estratégia trading baseada neles. Em alguns estudos, o comportamento da volatilidade é associado ao comportamento do volume negociado. Este, por sua vez, segue o formato em ’U’ durante o dia - maiores negociações nas horas iniciais e finais, sendo relativamente menor no período intermediário. A partir da análise de ações da carteira Ibovespa, concluímos que o mercado brasileiro segue, também, este comportamento. A estratégia escolhida , então, é vender volatilidade no início do dia e comprá-la no período intermediário. Para isso, utilizamos strangles.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2018
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/24823
- Temas
- Economia
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoEstratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiroFundação Getulio Vargas · 2016
- DissertaçãoModelagem da volatilidade em regimes para o preço spot de energia elétrica no BrasilFundação Getulio Vargas · 2026
- DissertaçãoAnálise estatística dos coeficientes do modelo svensson aplicado à curva de juros brasileiraFundação Getulio Vargas · 2024
- DissertaçãoAnálise da relação entre o sorriso da volatilidade e o risco BrasilFundação Getulio Vargas · 2024
