Randomization inference in shift share designs with an application in banking

Resumo

Esta Dissertação de Mestrado é composta de duas partes. A primeira, apresentada no Capítulo 1, é uma contribuição teórica em econometria para Shift-Share Designs, baseada no trabalho feito em conjunto com Luis Alvarez and Bruno Ferman, "Randomization Inference Tests for Shift-Share Designs" (veja a referência Alvarez et al., 2022). Ela mostra que, escolhendo uma estatística adequadamente estudentizada para realizar Inferência por Randomização, nós somos capazes de (i) controlar o tamanho do teste em amostras finitas sob condições relativamente fortes, como efeitos homogêneos de tratamento e distribuição conhecida dos choques, e (ii) controlar o tamanho do teste assintoticamente sob condiçõesmenos exigentes, como heterogeneidade dos efeitos de tratamento e distribuição dos choques usada nas simulações (randomização) "bem comportados", ainda que essa última seja diferente da distribuição verdadeira do processo gerador de dados. A segunda parte, no Capítulo 2, é uma aplicação empírica dessa técnica à expansão da rede física de agências bancárias no Brasil durante o boom de commodities dos anos 2000 e 2010. Tenta-se medir até que ponto o aumento do número de agências foi uma resposta à maior atividade econômica. Trata-se uma pergunta interessante pois, à época, essa rede física foi um vetor de inclusão financeira. Entender até que ponto isso foi estimulado por um choque exógeno de demanda pode ser informativo para políticas públicas futuras.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2023

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Inglês

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/33329

Temas

EconomiaPolíticas PúblicasDesenvolvimento EconômicoDados

Palavras-chave

Shift-share designsRandomization inferenceBrazilBank branch networkInferênciaRede bancáriaAgênciasEconomiaEconometriaEstatística matemáticaBancos - BrasilDesenvolvimento econômico