Dissertação
Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
Freitas, Franklin Gouveia Pereira de
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Resumo
Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se da maturidade do passivo que o imuniza, menores custos operacionais são observados, sem comprometer a efetividade da imunização da carteira.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2020
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/29353
- Temas
- Economia
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