Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAREvidências Para o Brasil
Caldeira, João F.; Moura, Guilherme V.; Santos, André A. P.
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos, conhecidos como TVP-VAR, são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes. Estratégias de previsão baseadas em seleção e combinação dinâmicas entre diferentes especificações também são utilizadas. As previsões são comparadas com as oriundas de modelos VAR bayesianos, modelos VAR aumentado com fatores e outros modelos competidores através da metodologia model confidence set. Os resultados indicam que a estratégia TVP-VAR é a única que está sempre no conjunto de melhores modelos, independentemente da variável analisada ou do horizonte de previsão escolhido.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2015
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/46817
- Temas
- Economia
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoA dinâmica da inflação de bens industriais no BrasilFundação Getulio Vargas · 2026
- TeseMore Is More? Bayesian VARs for forecasting and monetary policy in BrazilFundação Getulio Vargas · 2026
- DissertaçãoAplicação de métodos de machine learning e deep learning na previsão dos preços do petróleo BrentFundação Getulio Vargas · 2025
- TeseTheoretical advances in econometrics for high dimensionality panel dataFundação Getulio Vargas · 2025
