Previsibilidade de fundos de investimentosuma abordagem estatística
Fernandes, Lucas Cintra
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Resumo
Esta dissertação analisa a série histórica de valorização de cotas de fundos de investimentos, utilizando uma abordagem estatística através do uso do teste de variance ratio. Com a implementação da linguagem de programação R criou-se um algoritmo capaz de automatizar a análise dessa série histórica, calculando quais períodos existem previsibilidade, através da rejeição da hipótese nula (não há previsibilidade) com os resultados do variance ratio ao longo de todos os períodos em que o fundo de investimentos possui de histórico. Os resultados demonstram que há uma correlação entre fundos com menores períodos de previsibilidade e maiores retornos acumulados, com base no histórico de períodos em que a hipótese nula é rejeitada.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2023
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/33582
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