Previsão do nível e ciclo da produção industrial

Resumo

O trabalho tem como objetivo a construção de um indicador antecedente (leading indicator) visando à previsão das reversões cíclicas de uma série alvo, no caso, o índice da produção da indústria geral. São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecendentes optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de uma regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada uma função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente com a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na linha sugerida por Neftçi admite-se que a série-alvo possa ser representada por um processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos com base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação.

Ficha do documento

Tipo

Estudo

Ano

1988

Instituição

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Fonte

Repositório do Ipea

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/1256

Licença

Licença Padrão Ipea

Temas

Desenvolvimento Econômico

Palavras-chave

Produção industrialSéries temporais