Previsão da produção industrialindicadores antecedentes e modelos de série temporal

Resumo

O trabalho tem como objetivo a comparação da metodologia de indicador antecedente (leading indicator) com modelos estruturais de séries temporais visando à previsão das reversões cíclicas de uma série-alvo (no caso, o incide da produção da industrial geral). São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecedentes, optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de uma regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada uma função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente com a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na linha sugerida por Neftçi, admite-se que a série-alvo possa ser representado por um processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos com base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação.

Ficha do documento

Tipo

Artigo científico

Ano

1989

Instituição

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Fonte

Repositório do Ipea

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/5877

Licença

Licença Comum

Temas

Desenvolvimento EconômicoDados

Palavras-chave

Indústria