Práticas para gestão de passivos sem vencimentoum estudo das metodologias de riscos para depósitos sem vencimento

Resumo

O tema desse estudo é os recursos das instituições financeiras advindos dos passivos sem vencimento, como os depósitos ou saldos em conta dos clientes. Esses recursos, por não serem aplicações financeiras, podem ser sacados a qualquer momento, sendo a instituição financeira obrigada a entregar os valores ao cliente. Para isso, esses recursos devem permanecer disponíveis para essas situações. Mas quando se observa a realidade, parte desses valores depositados apresentam certa estabilidade, criando oportunidades para a instituição financeira utilizá-los em aplicações com prazos superiores a um dia. Mas qual parcela desses valores pode ser utilizada em aplicações financeiras em prazos superiores há um dia? E por quanto tempo? Esse estudo aplicou modelos e calculou os prazos e volumes para os passivos sem vencimento, mais especificamente os depósitos em conta que podem ser utilizados em aplicações em prazos maiores que um dia. Para isso, foram estudadas e aplicadas algumas teorias existentes à realidade, sugerindo modificações a essas teorias. O resultado obtido foi uma carteira teórica de passivos que, considerando o comportamento histórico dos clientes (analisados individualmente), aproximadamente 50% do seu saldo poderia ser aplicado para o prazo de 1 ano com baixo risco de saque e, consequentemente, baixa necessidade de captação de recursos com juros mais altos para cobrir esses resgates.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2019

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/27442

Palavras-chave

ALM (Asset and Liability Management)Non-maturing depositsInterest rate riskBanking bookDepósitos sem vencimentoRisco de jurosLivro bancárioAdministração de empresasAdministração de ativo e passivoDepósitos bancáriosTaxas de jurosAdministração de riscoInstituições financeiras