Artigo científico
Perfectly random sampling of truncated multinormal distributions
Fernandez, Pedro Jesus; Ferrari, Pablo Augusto; Grynberg, Sebastian P.
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Resumo
The target measure mu is the distribution of a random vector in a box B, a Cartesian product of bounded intervals. The Gibbs sampler is a Markov chain with invariant measure mu. A 'coupling from the past' construction of the Gibbs sampler is used to show ergodicity of the dynarnics and to perfectly simulate mu. An algorithm to sample vectors with multinormal distribution truncated to B is then implemented.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2007
- Instituição
- Applied Probability Trust
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso restrito
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/23091
- Temas
- Dados
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