Optimal execution problema mean field game and fictitious play study

Resumo

Neste trabalho apresentamos as ideia principais do problema de execução ótima e algumas abordagens para sua modelagem. Nós focamos na modelagem de Mean-Field Game e observamos quão restritiva ela pode ser, por só obtermos uma solução explícita para o caso mais simples. Nós modelamos um algoritmo de aprendizagem através do conceito de fictitious play e checamos que a estratégia gerada pelo nosso modelo apresenta uma performance superior a estratégias mais ingênuas.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2020

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Inglês

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/29673

Temas

Modelagem Econômica

Palavras-chave

Mean Field GameMFGOptimal controlOptimal stochastic controlOptimal liquidationOptimal executionFictitious playMatemáticaTeoria de campo médioTeoria do controleTeoria do controle estocásticoTeoria dos jogos - Modelos matemáticos