Dissertação
O efeito tamanho na BOVESPAum estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações
Romaro, Paulo
Acessar documento originalNão informado
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2000
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/4718
Conteúdos relacionados
- TeseUm estudo empírico sobre algumas anomalias encontradas no mercado de capitais brasileiroFundação Getulio Vargas · 1991
- TeseDesempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucroFundação Getulio Vargas · 1991
- DissertaçãoTeste de comportamento do 'split' em seis ações negociadas na Bolsa de Valores de São PauloFundação Getulio Vargas · 1991
- EstudoO efeito tamanho na BovespaFundação Getulio Vargas · 1999
