Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro

Resumo

O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de mercado dos ativos analisados. O desempenho das carteiras foi avaliado pelos clássicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor. A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling.

Ficha do documento

Tipo

Tese

Ano

1991

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/4558

Palavras-chave

Mercado de capitaisEstratégias de investimentoDesempenho de carteirasMercado eficienteAdministração de empresasBolsa de Valores de São PauloMercado de capitais - São Paulo (Estado) - 1981-1988Ações (Finanças) - São Paulo (Estado) - 1981-1988