Nowcasting Brazilian GDP

Resumo

Baseado em recentes pesquisas em métodos de Nowcasting, foi aplicada a estimação de modelos de fatores dinâmicos em um passo ao caso brasileiro. Esta metodologia lida com os problemas de frequências mistas, amostras recortadas, horizonte temporal e alta dimensão da amostra. Foram utilizadas as expectativas diárias do PIB publicadas pelo Banco Central como um benchmark do modelo. Não foram encontradas evidências que rejeitam a hipótese de igual poder preditivo, para circunstâncias econômicas não estressadas.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2017

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Inglês

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/18775

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

NowcastingForecastingDynamic factor modelsEconomiaPrevisão econômica - BrasilBrasil - Condições econômicasModelos não lineares (Estatística)Produto interno bruto - BrasilMacroeconomia