Modelo Midas de projeção do PIB brasileiro utilizando a Pesquisa Industrial Mensal

Resumo

A projeção de indicadores econômicos é um fator importante para a tomada de decisão, seja no setor público, seja no setor privado. Por exemplo, bancos centrais utilizam suas estimativas para monitorar em tempo real o estado da economia e fundamentar suas decisões, enquanto os analistas do mercado financeiro utilizam as projeções para avaliar uma empresa e suas ações. Pensando no aprimoramento dessas projeções, novos modelos e métodos econométricos têm sido desenvolvidos e este trabalho pretende oferecer uma visão geral sobre a teoria e um modelo de amostragem de dados mistos (MIDAS, na sigla em inglês). Os modelos MIDAS permitem que dados amostrados em frequências diferentes sejam usados na mesma regressão, incorporando as informações dos dados de frequência mais alta na regressão de frequência mais baixa. O modelo proposto utiliza as informações da Pesquisa Industrial Mensal para projetar o próximo resultado do PIB brasileiro. Ao final do trabalho são realizadas avaliações estatísticas entre os resultados das diferentes abordagens MIDAS, definindo a que mais se aproxima dos resultados oficiais.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2022

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/31841

Temas

EconomiaGestão PúblicaDados

Palavras-chave

ForecastingGDPMixed-data samplingProjeçãoPIBAmostragem de dados mistosMIDASEconomiaModelos econométricosProduto interno bruto - BrasilMacroeconomiaPrevisão econômica