Nonlinear treatment effects in shift-share designs with exogenous shares

Resumo

Desenhos Shift-Share são uma estratégia de identificação comumente utilizada em diversas áreas da economia. Neste artigo, identificamos efeitos de tratamento não lineares em Desenhos Shift-Share, assumindo que as shares são exógenas. Para isso, modelamos um desenho Shift-Share em um sistema triangular de equações, da mesma forma que Imbens e Newey (2009). Identificamos quatro parâmetros de interesse utilizando uma abordagem de Control Function e propomos um procedimento de estimação paramétrico flexível para estimar esses parâmetros. Aplicamos nossa metodologia aos dados de Autor, Dorn e Hanson (2013). Nossos resultados destacam uma heterogeneidade substancial nos efeitos de tratamento que ferramentas comumente usadas em aplicações Shift-Share não são projetadas para capturar.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2025

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Inglês

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/36828

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Nonseparable modelsControl variablesPolicy effectChina shockShift-shareModelos não-separáveisChoque ChinaEconomiaPolítica econômicaTeorias não-linearesChina - Relações econômicas exterioresEconometria