Dissertação
Modelos robustos de previsão de inflação
Goes, Arthur Pereira
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Resumo
This study has the objective of evaluating different models for forecasting the national consumer’s inflation index of Brazil (IPCA) using models for automatic selection of variables (Autometrics) and different groups of variables regarding aggregated and disaggregated inflation time series, both on a national level and a regional level. The results showed that more granular information are able to bring a bigger forecasting capacity, but require models with more intense filtering when selecting the variables.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2019
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/28262
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