Desagregação e seleção de modelos na projeção da inflação brasileira de 2005 a 2019
Soares, Júlio César Prado
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Resumo
A projeção da inflação, de grande importância para agentes financeiros, autoridades monetárias e da sociedade em geral, traz, dentre outros, dois pontos de interesse a serem abordados. Primeiramente, a utilização de grande quantidade de variáveis, e segundo, o ganho de informação com as desagregações do índice de inflação. No presente trabalho é utilizado o algoritmo Autometrics para projetar o IPCA com grande número de regressores iniciais, dentre os quais desagregações da própria inflação, obtendo projeções superiores àquelas obtidas por modelos AR (1) e modelos AR (1) com dummies sazonais, e piores que as projeções do boletim FOCUS, compiladas pelo Banco Central. Os modelos são analisados sob a ótica do erro quadrático médio fora da amostra e do Model Confidence Set.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2021
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/30741
- Temas
- Economia
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