Modelos Lineares e Não Lineares da Curva de Phillips para Previsão da Taxa de Inflação no Brasil
Arruda, Elano Ferreira; Ferreira, Roberto Tatiwa; Castelar, Ivan
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Resumo
Este trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos ineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2011
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/1523
- Temas
- Economia
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